ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
05.12.2011 N 434

Порядок проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп"

Додатково див. лист Національного банку України від 6 грудня 2011 року N 29-216/10083 (Лист N 29-216/10083)

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Національним банком України (далі - Порядок) операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" з уповноваженим банком (далі - банк) регламентує здійснення Національним банком України операцій з підтримання ліквідності банків шляхом проведення купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" (далі - операції "своп"), які передбачені Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами).

1.2. Операції "своп" між Національним банком України (далі - Національний банк) і банком здійснюються з іноземними валютами 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129).

1.3. Обов'язковою умовою для здійснення Національним банком із банком операції "своп" є укладання додаткової угоди про порядок укладання угод "своп" до генеральної угоди про порядок проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

1.4. Національний банк може прийняти рішення про підтримання ліквідності банку шляхом проведення операції "своп", якщо банк дотримується таких основних вимог:

строк діяльності - не менше ніж один рік після отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка передбачає здійснення банком торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України;

здійснює своєчасне погашення одержаних від Національного банку кредитів та сплату процентів за користування ними.

1.5. Операція "своп" складається з двох частин: операції з купівлі валюти на умовах "тод", "том" або "спот" та операції з продажу валюти на умовах "форвард".

1.6. Національний банк для здійснення з банками операцій "своп" розраховує курс "форвард" за такою формулою (з точністю до двох знаків після коми та без проведення проміжних округлень під час здійснення розрахунку):

  

,

де КФ - курс "форвард";

КП - курс інтервенції Національного банку з купівлі відповідної іноземної валюти на день здійснення першої частини операцій "своп" або за відсутності інтервенції - офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком на цей день;

ПСгр - процентна ставка за коштами в національній валюті на відповідний термін у річному обчисленні;

ПСін - процентна ставка за коштами в іноземній валюті на відповідний термін у річному обчисленні;

Д - кількість календарних днів між першою та другою частинами операції (перший і останній день операції вважаються одним днем);

ДГгр - календарна база розрахунку процентної ставки за коштами в національній валюті - 365 днів;

ДГін - календарна база розрахунку процентної ставки за коштами у відповідній іноземній валюті.

1.7. Розмір річної процентної ставки за коштами в національній валюті (ПСгр) визначається Національним банком на основі облікової ставки Національного банку, з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку, аналізу процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування, яка була встановлена за результатами проведення останнього тендера з підтримки ліквідності банків, залежить від строку проведення операції, але має бути не нижчим, ніж розмір середньозваженої процентної ставки за кредитами овернайт під забезпечення, що діяла протягом останнього місця.

1.8. Розмір річної процентної ставки за коштами в іноземній валюті (ПСін) визначається Національним банком з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку України, аналізу розміру облікових ставок іноземних центральних банків, ставок LIBID, залежить від строку проведення операції, але має бути не вищим, ніж розмір середньозваженої процентної ставки міжбанківського кредитування на відповідний період в іноземній валюті, яка є базовою валютою в операціях "своп".

1.9. Національний банк засобами електронної пошти повідомляє банкам про проведення операції "своп" із зазначенням умов її проведення (далі - повідомлення) не пізніше ніж за один робочий день до дати здійснення операції "своп". У повідомленні може зазначатися запропонований загальний обсяг коштів за операцією "своп".

Банк також має право ініціювати перед Національним банком проведення операції "своп" шляхом надсилання відповідного звернення, що має містити умови та обґрунтування проведення операції "своп". Національний банк під час прийняття рішення щодо задоволення або відмови в задоволенні такого звернення бере до уваги ситуацію на грошово-кредитному ринку України, монетарні можливості, інформацію банку щодо умов та необхідності проведення операції "своп", а також інші вимоги, передбачені цим Порядком.

1.10. Банк, який має намір здійснити операцію "своп" з Національним банком, подає заявку на участь в операції "своп". Зазначена заявка подається засобами системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України до 11:00 за київським часом у день проведення такої операції.

1.11. Обсяг наданих Національним банком банку коштів за операціями "своп", у тому числі з урахуванням поданої банком заявки, а також коштів за наданими кредитами рефінансування (крім кредиту овернайт, стабілізаційного кредиту та інших кредитів, наданих банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи) та коштів за операціями прямого репо не повинен перевищувати 50 процентів розміру регулятивного капіталу банку, розрахованого за даними балансу на останню звітну дату.

1.12. Мінімальний обсяг коштів за операцією "своп" становить 10 млн. грн. і розраховується за першою частиною операції "своп".

1.13. Національний банк здійснює розгляд заявок на участь в операції "своп" та задовольняє заявки банків, які відповідають вимогам цього Порядку.

Якщо можливого загального обсягу коштів за операцією "своп" недостатньо для задоволення всіх заявок, то заявки банків задовольняються пропорційно до зазначеного обсягу. Сума операції "своп" в іноземній валюті заокруглюється в бік зменшення до десяти тисяч одиниць валюти.

1.14. Національний банк перераховує кошти в національний валюті за першою частиною операції "своп" на кореспондентський рахунок банку виключно після отримання від банку-кореспондента підтвердження про перерахування коштів в іноземній валюті, що купуються за першою частиною операції "своп", на рахунок Національного банку.

Підтвердження має надійти до часу, зазначеного в повідомленні. У разі надходження цього підтвердження після визначеного часу Національний банк перераховує кошти в національній валюті за першою частиною операції "своп" наступного робочого дня.

2. Дострокове припинення операцій "своп"

2.1. Національний банк має право достроково припинити з банком операції "своп" на умовах, визначених Генеральною угодою про порядок проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

2.2. Причинами дострокового припинення операції "своп" можуть бути:

порушення банком установлених економічних нормативів та проведення ним ризикової діяльності;

порушення банком валютного законодавства;

порушення банком законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та проведення банком або його клієнтами операцій, що мають ознаки сумнівних;

невиконання банком своїх зобов'язань за угодами, укладеними з Національним банком.

2.3. Національний банк у випадку дострокового припинення операції "своп" перераховує курс "форвард" відповідно до фактичного строку проведення операції "своп".

3. Завершення операції "своп"

3.1. Операція "своп" уважається завершеною з дати зарахування повного обсягу коштів на рахунки Національного банку та банку відповідно до умов другої частини операції "своп".

3.2. Національний банк перераховує кошти в іноземній валюті, що продаються за другою частиною операції "своп", на кореспондентський рахунок банку виключно після отримання підтвердження системи електронних платежів Національного банку про перерахування коштів у національній валюті за другою частиною операції "своп" на рахунок Національного банку.

Підтвердження має надійти до часу, зазначеного в повідомленні. У разі надходження цього підтвердження після визначеного часу Національний банк перераховує кошти в іноземній валюті за другою частиною операції "своп" наступного робочого дня.

3.3. Якщо банк не виконує умов операції "своп" більше ніж п'ять робочих днів (у тому числі в разі дострокового припинення операції "своп" згідно з главою 2 цього Порядку), то Національний банк має право задовольнити свої вимоги за рахунок коштів в іноземній валюті, що перебувають на його рахунку відповідно до умов першої частини операції "своп".

3.4. Якщо сума коштів, які перебувають на рахунку Національного банку відповідно до умов операції "своп", перевищує суму коштів, необхідних для задоволення вимог Національного банку, то Національний банк перераховує суму перевищення на кореспондентський рахунок банку.

3.5. Національний банк у разі нестачі коштів для завершення операції "своп" виставляє вимогу до банку про сплату різниці протягом двох робочих днів. Якщо банк не задовольняє зазначену вимогу, то Національний банк здійснює списання в безспірному порядку залишку непогашеної суми коштів (у гривневому еквіваленті за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на цей день) з кореспондентського рахунку банку та/або його філій, які працюють у системі електронних платежів Національного банку за окремими кореспондентськими рахунками.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали