Додаткова копія: Щодо технічної перевірки даних
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.01.2018 р. N 31-0007/4184
Департамент статистики та звітності | Банкам України |
Щодо технічної перевірки даних
Із змінами і доповненнями, внесеними листом Національного банку України від 12 лютого 2018 року N 31-0009/8624
Національний банк України надсилає для врахування в роботі вимоги щодо встановлення технічної перевірки даних, які подаються банками за Формою N 613 (Постанова N 129)1.
1 Форма статистичної звітності N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" (Постанова N 129)
З питань, які можуть виникнути щодо технічної перевірки даних, просимо звертатися до Департаменту методології Національного банку України за телефоном 230-19-34 (Степанова Катерина Сергіївна).
Додаток: Технічна перевірка даних, що подаються банками за Формою N 613 (Постанова N 129), зі звітної дати за станом на 01 січня 2018 року (файл dod1.rtf.).
Директор Департаменту | Ю. О. Половньов |
Додаток 1
Технічна перевірка даних, що подаються банками за Формою N 613 (Постанова N 129), зі звітної дати за станом на 01 січня 2018 року
I. Технічна перевірка даних щодо класів та значень коефіцієнта PD
1. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з контрагентами / пов'язаними з банком особами (юридичними особами), які оцінюються за 10 класами, код типу розрахунку розміру кредитного ризику за якими за параметром S083 становить "1":
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки |
№ 0 | A | 0,0000 Ј PD < 0,0100 |
№ 0 | B | 0,0100 Ј PD < 0,0200 |
№ 0 | C | 0,0200 Ј PD < 0,0400 |
№ 0 | D | 0,0400 Ј PD < 0,0700 |
№ 0 | E | 0,0700 Ј PD < 0,1100 |
№ 0 | F | 0,1100 Ј PD < 0,1800 |
№ 0 | G | 0,1800 Ј PD < 0,3300 |
№ 0 | H | 0,3300 Ј PD < 0,6000 |
№ 0 | I | 0,6000 Ј PD < 1,0000 |
№ 0 | J | 1,0000 |
2. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з контрагентами / пов'язаними з банком особами (банками, бюджетними установами та фізичними особами), які оцінюються за 5 класами.
2.1. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з банками - резидентами, за якими код ознаки за параметром K021 становить "3" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки |
№ 0 | M | 0,0000 Ј PD < 0,1300 |
№ 0 | N | 0,1300 Ј PD < 0,2200 |
№ 0 | O | 0,2200 Ј PD < 0,3700 |
№ 0 | P | 0,3700 Ј PD < 1,0000 |
№ 0 | Q | 1,0000 |
2.2. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з банками - нерезидентами, за якими код ознаки за параметром K021 становить "4" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки |
№ 0 | M | 0,0000 Ј PD < 0,0025 |
№ 0 | N | 0,0025 Ј PD < 0,0500 |
№ 0 | O | 0,0500 Ј PD < 0,8000 |
№ 0 | P | 0,8000 Ј PD < 1,0000 |
№ 0 | Q | 1,0000 |
2.3. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з бюджетними установами, за якими код ознаки за параметром K021 становить "G" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки |
№ 0 | M | 0,0000 Ј PD < 0,0500 |
№ 0 | N | 0,0500 Ј PD < 0,1500 |
№ 0 | O | 0,1500 Ј PD < 0,5000 |
№ 0 | P | 0,5000 Ј PD < 1,0000 |
№ 0 | Q | 1,0000 |
2.4. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з фізичними особами в національній валюті (код валюти 980) за якими код ознаки за параметром K021 становить "2" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки |
№ 0 | M | 0,0000 Ј PD < 0,1599 |
№ 0 | N | 0,1300 Ј PD < 0,4099 |
№ 0 | O | 0,3300 Ј PD < 0,7699 |
№ 0 | P | 0,6300 Ј PD < 0,9999 |
№ 0 | Q | 1,0000 |
2.5. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з фізичними особами в іноземній валюті (код валюти № 980) за якими код ознаки за параметром K021 становить "2" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1".
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки |
№ 0 | M | 0,0000 Ј PD < 0,1799 |
№ 0 | N | 0,1400 Ј PD < 0,4499 |
№ 0 | O | 0,3600 Ј PD < 0,8099 |
№ 0 | P | 0,6900 Ј PD < 0,9999 |
№ 0 | Q | 1,0000 |
3. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з контрагентами / пов'язаними з банком особами, які оцінюються за 2 класами та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за якими за параметром S083 становить "2":
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки |
K | K | 0,0000 Ј PD < 1,0000 |
L | L | 1,0000 |
5. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій за якими не здійснюється оцінка кредитного ризику відповідно до Положення N 351 (Положення N 351)1:
1 Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 N 351 (Положення N 351) (зі змінами).
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 30 "Код щодо події дефолту" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" |
0 | № 164216517 | 0 |
0 | 164216517 | J або Q |
(таблиця пункту 5 розділу І у редакції листа Національного банку України від 12.02.2018 р. N 31-0009/8624)
6. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з юридичними особами / фізичними особами / банками, код ознаки за якими за параметром K0212 становить "1", "2", "3", "4","G" за якими не здійснюється оцінка кредитного ризику відповідно до Положення N 351 (Положення N 351)3:
2 Параметр K021 "Ознака ідентифікаційного коду".
3 Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 N 351 (Положення N 351) (зі змінами).
Якщо | то | |
Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану" | Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Колонка 36 "Коефіцієнт (PD)" |
0 | 0 | не заповнена |
II. Технічна перевірка даних стосовно факторів дефолту
1. Технічна перевірка даних щодо коефіцієнта PD та факторів дефолту:
Якщо | то | ||
Колонка 30 "Код щодо події дефолту" | Колонка 34 "Код ознаки дефолту контрагента / пов'язаної з банком особи, щодо якої банком доведено відсутність дефолту" | Значення коду класу у колонці 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" | Значення PD у колонці 36 "Коефіцієнт (PD)" |
164216601 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216602 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216603 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216604 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216605 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216606 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216607 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216608 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
164216609 | не заповнена | J або Q, або L | 1 |
(пункт 1 розділу ІІ у редакції листа Національного банку України від 12.02.2018 р. N 31-0009/8624)
2. Технічна перевірка даних щодо прострочення боргу
Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з юридичними особами, код ознаки за якими за параметром K021 становить "1" або "8" або "C":
2.1.
Якщо | то |
Колонка 30 "код щодо події дефолту" | Значення коду у колонці 31 "код щодо своєчасності сплати боргу" |
164100000 | 593 |
2.2.
Якщо | то | ||
Колонка 31 "код щодо своєчасності сплати боргу" | У файлі D8 показник з ознакою сегмента DDD = 131 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів" (щодо основної суми боргу) | та/або | У файлі D8 показник з ознакою сегмента DDD = 132 "у т. ч. нараховані доходи строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів" |
593 | № 0 | № 0 | |
2.3.
Якщо | то |
Колонка 30 "код щодо своєчасності сплати боргу" | Значення коду класу у колонці 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи" |
591 | E або F, або G, або H, або I, або J |
592 | H або I, або J |
593 | J |
III. Технічна перевірка даних щодо форми власності контрагента / пов'язаної з банком особи
1. Для усіх записів з одним номером контрагента / пов'язаної з банком особи за параметром K0204 повинен бути єдиний код форми власності за параметром K1405.
4 K020 "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер".
5 K140 "Код розміру суб'єкта господарювання".
Крім того, в доповнення до листа від 03.01.2018 N 31-0007/183 надаємо уточнюючі зміни до програмного комплексу щодо складання частини II Форми N 613 (Постанова N 129) зі звітної дати станом на 01 січня 2018 року:
- залишки за рахунками 9200A, 9201A, 9202A, 9203A, 9204A, 9206A, 9207A, 9208A, 9300A, 9351A, 9352A, 9353A, 9354A, 9356A, 9357A, 9358A, 9359A включати до рядка 1 "Основна сума боргу". При цьому інформацію щодо цих рахунків не відображати у рядку 2 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув" та рядку 3 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів" (щодо основної суми боргу);
- залишки за рахунком 3418A, 3428A не включати до рядка 1 "Основна сума боргу";
- залишки за рахунком 1538A не включати до рядка 7 "Неамортизована премія / дисконт";
- сума за рядком 9 не може бути більшою суми, розрахованої у такому порядку: (дані рядка 1 + дані рядка 4 + дані рядка 7 + дані рядка 8 + дані рядка 10). Перевірка здійснюється з точністю до 2 грн.;
- сума за рядком 9 може набувати як додатніх, так і від'ємних значень.
RSS канали