НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.01.2018 р. N 31-0007/4184

Департамент статистики та звітності

Банкам України

Щодо технічної перевірки даних

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Національного банку України від 12 лютого 2018 року N 31-0009/8624

Національний банк України надсилає для врахування в роботі вимоги щодо встановлення технічної перевірки даних, які подаються банками за Формою N 613 (Постанова N 129)1.


1 Форма статистичної звітності N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" (Постанова N 129)

З питань, які можуть виникнути щодо технічної перевірки даних, просимо звертатися до Департаменту методології Національного банку України за телефоном 230-19-34 (Степанова Катерина Сергіївна).

Додаток: Технічна перевірка даних, що подаються банками за Формою N 613 (Постанова N 129), зі звітної дати за станом на 01 січня 2018 року (файл dod1.rtf.).

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

 

Додаток 1

Технічна перевірка даних, що подаються банками за Формою N 613 (Постанова N 129), зі звітної дати за станом на 01 січня 2018 року

I. Технічна перевірка даних щодо класів та значень коефіцієнта PD

1. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з контрагентами / пов'язаними з банком особами (юридичними особами), які оцінюються за 10 класами, код типу розрахунку розміру кредитного ризику за якими за параметром S083 становить "1":

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки

0

A

0,0000 Ј PD < 0,0100

0

B

0,0100 Ј PD < 0,0200

0

C

0,0200 Ј PD < 0,0400

0

D

0,0400 Ј PD < 0,0700

0

E

0,0700 Ј PD < 0,1100

0

F

0,1100 Ј PD < 0,1800

0

G

0,1800 Ј PD < 0,3300

0

H

0,3300 Ј PD < 0,6000

0

I

0,6000 Ј PD < 1,0000

0

J

1,0000

2. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з контрагентами / пов'язаними з банком особами (банками, бюджетними установами та фізичними особами), які оцінюються за 5 класами.

2.1. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з банками - резидентами, за якими код ознаки за параметром K021 становить "3" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки

0

M

0,0000 Ј PD < 0,1300

0

N

0,1300 Ј PD < 0,2200

0

O

0,2200 Ј PD < 0,3700

0

P

0,3700 Ј PD < 1,0000

0

Q

1,0000

2.2. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з банками - нерезидентами, за якими код ознаки за параметром K021 становить "4" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки

0

M

0,0000 Ј PD < 0,0025

0

N

0,0025 Ј PD < 0,0500

0

O

0,0500 Ј PD < 0,8000

0

P

0,8000 Ј PD < 1,0000

0

Q

1,0000

2.3. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з бюджетними установами, за якими код ознаки за параметром K021 становить "G" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки

0

M

0,0000 Ј PD < 0,0500

0

N

0,0500 Ј PD < 0,1500

0

O

0,1500 Ј PD < 0,5000

0

P

0,5000 Ј PD < 1,0000

0

Q

1,0000

2.4. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з фізичними особами в національній валюті (код валюти 980) за якими код ознаки за параметром K021 становить "2" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1":

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки

0

M

0,0000 Ј PD < 0,1599

0

N

0,1300 Ј PD < 0,4099

0

O

0,3300 Ј PD < 0,7699

0

P

0,6300 Ј PD < 0,9999

0

Q

1,0000

2.5. Технічна перевірка даних щодо активних банківських операцій з фізичними особами в іноземній валюті (код валюти 980) за якими код ознаки за параметром K021 становить "2" та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за параметром S083 становить "1".

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки

0

M

0,0000 Ј PD < 0,1799

0

N

0,1400 Ј PD < 0,4499

0

O

0,3600 Ј PD < 0,8099

0

P

0,6900 Ј PD < 0,9999

0

Q

1,0000

3. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з контрагентами / пов'язаними з банком особами, які оцінюються за 2 класами та код типу розрахунку розміру кредитного ризику за якими за параметром S083 становить "2":

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Діапазон значень PD [колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"] для технічної перевірки

K

K

0,0000 Ј PD < 1,0000

L

L

1,0000

5. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій за якими не здійснюється оцінка кредитного ризику відповідно до Положення N 351 (Положення N 351)1:


1 Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 N 351 (Положення N 351) (зі змінами).

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 30 "Код щодо події дефолту"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

0

№ 164216517

0

0

164216517

J або Q

(таблиця пункту 5 розділу І у редакції листа Національного банку України від 12.02.2018 р. N 31-0009/8624)

6. Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з юридичними особами / фізичними особами / банками, код ознаки за якими за параметром K0212 становить "1", "2", "3", "4","G" за якими не здійснюється оцінка кредитного ризику відповідно до Положення N 351 (Положення N 351)3:


2 Параметр K021 "Ознака ідентифікаційного коду".

3 Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 N 351 (Положення N 351) (зі змінами).

Якщо

то

Колонка 27 "Клас контрагента / пов'язаної з банком особи, визначений на підставі оцінки фінансового стану"

Колонка 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Колонка 36 "Коефіцієнт (PD)"

0

0

не заповнена

II. Технічна перевірка даних стосовно факторів дефолту

1. Технічна перевірка даних щодо коефіцієнта PD та факторів дефолту:

Якщо

то

Колонка 30 "Код щодо події дефолту"

Колонка 34 "Код ознаки дефолту контрагента / пов'язаної з банком особи, щодо якої банком доведено відсутність дефолту"

Значення коду класу у колонці 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

Значення PD у колонці 36 "Коефіцієнт (PD)"

164216601

не заповнена

J або Q, або L

1

164216602

не заповнена

J або Q, або L

1

164216603

не заповнена

J або Q, або L

1

164216604

не заповнена

J або Q, або L

1

164216605

не заповнена

J або Q, або L

1

164216606

не заповнена

J або Q, або L

1

164216607

не заповнена

J або Q, або L

1

164216608

не заповнена

J або Q, або L

1

164216609

не заповнена

J або Q, або L

1

(пункт 1 розділу ІІ у редакції листа Національного банку України від 12.02.2018 р. N 31-0009/8624)

2. Технічна перевірка даних щодо прострочення боргу

Технічна перевірка даних стосовно активних банківських операцій з юридичними особами, код ознаки за якими за параметром K021 становить "1" або "8" або "C":

2.1.

Якщо

то

Колонка 30 "код щодо події дефолту"

Значення коду у колонці 31 "код щодо своєчасності сплати боргу"

164100000

593

2.2.

Якщо

то

Колонка 31 "код щодо своєчасності сплати боргу"

У файлі D8 показник з ознакою сегмента DDD = 131 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів" (щодо основної суми боргу)

та/або

У файлі D8 показник з ознакою сегмента DDD = 132 "у т. ч. нараховані доходи строк погашення яких згідно з договором минув понад 90 днів"

593

0

0

2.3.

Якщо

то

Колонка 30 "код щодо своєчасності сплати боргу"

Значення коду класу у колонці 35 "Скоригований клас контрагента / пов'язаної з банком особи"

591

E або F, або G, або H, або I, або J

592

H або I, або J

593

J

III. Технічна перевірка даних щодо форми власності контрагента / пов'язаної з банком особи

1. Для усіх записів з одним номером контрагента / пов'язаної з банком особи за параметром K0204 повинен бути єдиний код форми власності за параметром K1405.


4 K020 "Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер".

5 K140 "Код розміру суб'єкта господарювання".

Крім того, в доповнення до листа від 03.01.2018 N 31-0007/183 надаємо уточнюючі зміни до програмного комплексу щодо складання частини II Форми N 613 (Постанова N 129) зі звітної дати станом на 01 січня 2018 року:

- залишки за рахунками 9200A, 9201A, 9202A, 9203A, 9204A, 9206A, 9207A, 9208A, 9300A, 9351A, 9352A, 9353A, 9354A, 9356A, 9357A, 9358A, 9359A включати до рядка 1 "Основна сума боргу". При цьому інформацію щодо цих рахунків не відображати у рядку 2 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув" та рядку 3 "у т. ч. строк погашення якої згідно з договором минув понад 90 днів" (щодо основної суми боргу);

- залишки за рахунком 3418A, 3428A не включати до рядка 1 "Основна сума боргу";

- залишки за рахунком 1538A не включати до рядка 7 "Неамортизована премія / дисконт";

- сума за рядком 9 не може бути більшою суми, розрахованої у такому порядку: (дані рядка 1 + дані рядка 4 + дані рядка 7 + дані рядка 8 + дані рядка 10). Перевірка здійснюється з точністю до 2 грн.;

- сума за рядком 9 може набувати як додатніх, так і від'ємних значень.




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали